Les stratégies Smart Beta et l'investissement factoriel

Les stratégies smart beta et d’investissement factoriel ont été développées par la recherche académique et les professionnels de la gestion afin de répondre à deux limites principales des indices pondérés par la capitalisation boursière. Premièrement, ces indices ne captent pas les primes de marché de manière adéquate. Deuxièmement, les risques tendent à être concentrés sur quelques titres ou secteurs.

 
Afin de répondre à ces problématiques, différentes approches ont émergé avec pour objectif de surperformer et/ou optimiser les risques des indices pondérés par la capitalisation boursière des titres. Même si  la définition des stratégies Smart Beta est encore discutée, ces stratégies s’illustrent généralement par les solutions efficientes en risque et l’investissement factoriel.

>10 ans

d'historique
de performance

>30 Mds

d'actifs sous gestion1

   

1. Source : Amundi ETF, Indexing & Smart Beta au 31/12/2023

Smart Beta & investissement factoriel selon Amundi

Dans le contexte actuel de chocs plus fréquents sur les marches actions et d’une volatilité plus importante, les investisseurs recherchent de nouvelles solutions offrant une performance solide dans un cadre de contrôle des risques robuste.

Afin de répondre à ces nouveaux besoins, Amundi offre une gamme complète de solutions Smart Beta et d’investissement factoriel, gérée par une équipe d’experts dédiés.

Ces informations sont destinées exclusivement aux investisseurs “Professionnels” au sens de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 « MIF »  et des articles 314-4 et suivants du Règlement Général de l’AMF. Elles ne s’adressent pas au grand public ou aux particuliers non-professionnels au sens de toute règlementation locale, ni aux “US Persons”, telle que cette expression est définie par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933. 

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Toutes les prévisions, évaluations et analyses statistiques ci-dessus sont fournies afin d’éclairer l’investisseur potentiel sur les sujets abordés. Ces prévisions, évaluations et analyses peuvent être fondées sur des estimations et des hypothèses subjectives et peuvent avoir été obtenues par application d’une méthodologie parmi d’autres, lesquelles peuvent aboutir à des résultats différents ; en conséquence, ces prévisions, évaluations et analyses ne doivent pas être regardées comme des faits avérés et ne sauraient être considérées comme des prédictions exactes des événements futurs. Investir implique des risques. La performance des produits n’est pas garantie. Par ailleurs, les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie ou un indicateur fiable de la performance actuelle ou future. Les investisseurs peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter un conseiller professionnel afin de déterminer si un tel investissement convient à leur profil et ne doivent pas fonder leurs décisions d’investissement sur la seule base des présentes informations. Il appartient à toute personne intéressée par les produits, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque produit. Les souscriptions seront uniquement acceptées sur la base des derniers Prospectus complet et Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) du produit concerné, de ses derniers rapports annuel et semestriel et de ses Statuts qui peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la société de gestion. Amundi n’accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation de toutes les présentes informations et ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base de ces informations. Ces informations ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l’accord écrit préalable d’Amundi, à aucune personne tierce ou dans aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou imposerait à Amundi ou à ses produits de se conformer aux obligations d’enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces pays. Tous les produits ou compartiments d’un même produit ne sont ou ne seront pas nécessairement enregistrés ou autorisés à la commercialisation dans toutes les juridictions, ni accessibles à tous les investisseurs. Ces informations vous sont fournies à partir de sources qu’Amundi considère comme étant fiables et elles peuvent être modifiées sans préavis.